试题详情
简答题假定某公司有价证券的日利率为0.05%,每次固定转换成本为100元,公司确定的现金余额不能低于2000元,根据以往经验测算出的现金余额波动的标准差为1000元。最佳现金持有量和最高现金控制上限为多少?
  • (1)Q=(3bδ2/4i)1/3+L=(3*100*10002/4*0.05%)1/3+2000=7313.29(元)
    (2)H=3Q-2L=3*7313.29-2*2000=17939.87(元)
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