试题详情
- 多项选择题若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）
A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
- A,B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 未取得外汇指定银行资格的其他金融机构的结
- 投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，
- 根据利率平价理论，汇率远期差价是由两国的
- 当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的
- 金融机构设在省会、自治区首府、直辖市的一
- 根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价
- 国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货
- 假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5
- 2015年3月4日，中证500指数
- 现金证券化可以减少基金业绩的波动。
- 机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标
- 影响部分参与利率下限期权价格的要素有（）
- 在股指期货投资中，投资者的最大损失为其初
- 纽约外汇市场的汇率报价采用（）
- 金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规
- 进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作
- 2月1日，某交易者在某交易所买入100手
- 关于进出口企业面临汇率风险，说法正确的有
- 对于以外币现钞结算的出口收汇，出口单位可
- 如果沪深300股指期货合约IF1402在