试题详情
- 单项选择题国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）
A、日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸
B、日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
C、日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸
D、日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸
- B
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