试题详情
单项选择题在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

A、0.5626

B、0.5699

C、0.5711

D、0.5743

  • D

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