试题详情
简答题美国某公司地2001年6月10日向再士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款.现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日,现货价1美元=1.6000瑞士法郎,期货价1美元=1.6175瑞士法郎为防范外汇风险,该公司应该始何在外汇市场上进行操作
  • 该公司的操作策略如下:
    (1)2001年6月10日,在现货市场上买进瑞士法郎50万,卖出美元310173.70;在期货市场上买进美元312500,卖出瑞士法郎50万.
    (2)到了2001年12月10日,该公司应该在现货市场上买进美元308641.98,卖出瑞士法郎50万;在期货市场上,买进瑞士法郎50万,卖出美元309119.01.
    通过上述外汇期货空头套期,该美国公司获得交易毛利为1849.27美元.
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题