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- 简答题叙述多元回归预测的基本假设。
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（1）X1，X2，……Xk与随机扰动项不相关。由于X1，X2，……Xk不是随机变量，这个假定将自动满足。由于在线性回归模型中，X1，X2，……Xk的取值是在重复抽样的条件下取某一固定数值，是非随机的变量，因此其满足这一假定。
（2）随机误差项的数学期望（均值）为零，即：E（μi）=0，i=1，2，……，k。
（3）随机误差项同方差，即：Var（μi）=σ2i=1，2，……，n。
（4）无自相关假定，即：Cov（μi，μj）=0i≠j，i，j=1，2，……，n。
（5）解释变量之间不存在线性相关关系，即两个解释变量之间无确切的线性关系。
（6）为了假设检验，假定随机误差项μi服从均值为零，方差为σ2的正态分布，即：μi～N（0，σ2）。 关注下方微信公众号，在线模考后查看
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