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简答题假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
  • 相关系数等于1，组合的标准差σp=A1σ1+A2σ2=50％×12％+50％×20％=16％

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