试题详情
- 单项选择题假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
A、行权价为10元、5天到期的认购期权
B、行权价为15元、5天到期的认购期权
C、行权价为10元、90天到期的认沽期权
D、行权价为15元、5天到期的认沽期权
- B
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