试题详情
简答题某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6,它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%,股票市场的平均收益率为18%,假设无风险收益率为10%,试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。
  • 证券组合的β系数=60%*2.5+30%*0.9+10%*0.6=1.83。
    证券组合的风险收益率=1.83*(18%-10%)=14.64%证券组合投资收益率=10%+14.64%=24.64%。
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