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单项选择题根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。

A、买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权

B、卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权

C、买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权

D、卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

  • D

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