试题详情
简答题假定某股票在4个连续交易日内的价格分别为100元、103元、97元和98元，则连续复利收益率为多少。
  • L.n（103/100）=0.02956
    L.n（97/103）=-0.06002 ln（98/97）=0.01026
    相加得：
    0.02956+（-0.06002）+0.01026=-0.0202
    从第一期到第四天的连续复利率为：ln（98/100）=-0.0202，等于前三日连续复利收益率之和。

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