试题详情
- 简答题以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在（）。
- 序列相关
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- 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模
- 以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模
- 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则
- 检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：
- 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近
- 在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下
- 用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是
- 什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关
- DW检验的局限性主要有哪些？
- 选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（
- 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则
- 以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中
- 针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪
- 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形
- 工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型
- 戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。
- 普通最小二乘法、加权最小二乘法都是（）的
- 检验多重共线性的方法有（）。
- 如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差
- 什么是工具变量，选择作为工具变量的变量必