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简答题某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。 从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率4.5%，FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4％。银行应收取 还是支付差额？金额为多少？ 
  • 由于市场利率低于协定利率，银行应向卖方支付差额。
    金额为： [N x （S-A） x d / 360] ／ （1 + S x d/360）
    = 1000000 x [（4.5%-4%） x 91/360] ／ （1 + 4% x 91/360） = 1251.24（美元）

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