试题详情
- 简答题什么是资本的压力测试?
- 压力测试是对银行资产组合进行一系列测试的分析流程,目的在于研究银行资产在极端情况下的表现,并发掘在反常市场中发生或有事件时可以用于管理银行风险的潜在测量工具。
过去的几十年,商业银行的风险管理实践经历了一场量化革命。数学模型越来越多地被应用于量化和管理信用风险、市场风险、操作风险。数学模型的好处在于其提供了一个连贯一致的框架对上述风险进行识别和分析。但是数学模型毕竟仅是现实情形的抽象反映,并不能捕捉风险的所有方面。为了解决数学模型这一弱点,风险管理者开发了压力测试技术,通过输入一系列财务变量,来模拟当某一特定的极端事件(称为压力测试情景)发生时对银行资本充足率产生的影响。实际上,压力测试也是监管机构用来了解单家银行和银行体系风险状况和风险抵御能力的重要手段。
压力测试技术主要分为两类:敏感性测试和情景测试。
敏感性测试主要分析当金融市场发生剧烈波动时对银行资产组合价值的影响,而不会分析这些剧烈波动产生的原因。典型的敏感性测试举例就是假设收益率曲线骤升100个基点或股票指数突然下降10%时,分析这一变化对银行资产组合的影响。敏感性测试可以很快得出运行结果,通常用于模拟金融市场波动对资产组合的影响。但是敏感性分析缺少对历史类似事件和经济背景的分析,在制定长期风险决策时有局限性。
情景测试是根据历史事件或主观设定但仍可能发生的情景,测试这些事件发生时特定资产组合或所有资产组合的变化。测试情景的选择应当遵循相关性(Relevance)、现实性(Realistic)以及可用性原则(Reliable&ReadilyAvailable)。一些典型的历史情景包括:亚洲金融危机、911恐怖袭击、墨西哥比索危机、欧元危机等。
压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系,深入分析银行抵御风险的能力,形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施,预防极端事件可能对银行带来的冲击。对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行,压力测试应成为模型方法的重要补充。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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