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简答题已知某种现货金融工具的价格为100元，假设该金融工具的年收益率为10％，若购买该金融工具需要融资，融资的利率为12％，持有渡现货金融工具的天数为180天，那么在市场均衡的情况下，该金融工具期货的价格为多少？
  • C=S（y-r）*t/360
    B=S-F
    在市场均衡的条件下，基差正好等于持有成本，即B=C
    于是S（y-r）*t/360=S-F
    整理得：
    F=S[1+（r-y）*t/360]
    =100*[1+（12%-10%）*180/360]
    =101元

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