试题详情
- 简答题现有W、X、Y、Z四个充分分散的投资组合,其收益率受F1、F2两个因素的影响,其预期收益率及敏感度如下表所示,问:①是否存在套利机会?②如果存在,如何构造套利组合?
- ①存在套利机会。②可以按照W1=-1,W2=-2,W3=0.5,W4=2.5的比例或任意正整数倍构造套利组合。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 货币的时间价值实际上是一种基准收益率。
- 可分散化的风险是指()
- 假设某公司现在正处于高速成长阶段,其上一
- 到期收益率下降所导致的债券价格上升幅度会
- 契约型投资基金依据信托法建立,具有法人资
- ()是由地方政府未来全部税收和负债能力作
- 股票的永久性特征反映了()之间比较稳定的
- 对宏观经济运行状况反映最灵敏指标是()。
- ()是金融中介。
- ()是金融期货中最晚产生的一个投资品种。
- 股票A、B和C,其预期收益率是每年6%,
- QDII的正确含义是()。
- 债券的偿还性是指债券的变现能力。
- 假定有一种债券,息票率为8%,到期收益率
- 融资人能否提前偿还资金?
- 资本化率理论认为国际投资是由不同国家的资
- 在证券投资技术分析的假设中,最根本、最核
- 有价证券是指标有票面金额,证明持有人有权
- 酬报-波动性比率在下列哪一项中是有用的?
- 优先股作为一种股权证书,代表着对公司的(