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简答题 2007年4月16日，某中国公司签订了一份跨国订单，预计半年后将支付1000000美元。为了规避汇率风险，该公司于当天向中国工商银行买入了半年期的1000000美元远期，起息日为2007年10月18日，工商银行的远期外汇牌价如下表所示。半年后（2007年10月18日），中国工商银行的实际美元现汇买入价与卖出价分别为749.63和752.63.请问该公司在远期合约上的盈亏如何？
  • 2007年4月16日，该公司向工行买入半年期美元远期，意味着其将以764.21人民币/100美元的价格在2007年10月18日向工行买入美元。合约到期后，该公司在远期合约多头上的盈亏=10000×（752.63-764.21）=-115.800。

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