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简答题 资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 为实现期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?
  • 设张某应在资产组合M上投资的最低比例是×:18%××+13%×(1-×)=16%,解得:×=60%。
    为实现期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
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