试题详情
单项选择题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

A、A/A

B、A/B

C、B/A

D、B/B

E、A/无风险资产

  • C

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