试题详情
简答题假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票的市价为15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多头方的价值。

  • 三个月后，对于多头来说，该远期合约的价值为（15-20.51）×100=-551

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