试题详情
简答题 已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。 当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上一题的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
  • ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响;
    ②相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题