试题详情
- 单项选择题一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。
A、弧线
B、折现
C、直线
D、不确定
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 因子模型中，一只股票在一段时间内的收益与
- CAPM模型和APT模型都假设投资者是风
- 抛补看涨期权的收益特征是在付出期权费的同
- 套利行为将导致一个价格调整过程，最终使同
- 长期债券和短期债券分别适应于不同的投资者
- CAPM与APT的区别是（）。
- 利率期望理论的结论：若远期利率（f2，f
- 资产组合理论的优点（）。
- 在息票率不变的条件下，到期时间（），久期
- APT的基本假设中，投资者是（）。
- （）定价在金融工程中处于核心地位。
- 不变的流动性溢价，预期短期利率下降，则利
- 两种风险资产的可行集可能是（）。
- 一国政府、金融机构、工商企业在国外债券市
- 股东的破产会对公司的经营造成影响。
- 零息债券的Macaulay久期等于它们的
- Kendall“价格变化是随机的”意味着
- 开放式基金和封闭式基金一样，都可以在二级
- 开放式基金申购、赎回的原则是（）。
- 衍生金融工具既可以用于投机获利，也可以用