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简答题 已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。
  • 股票A的期望值收益率为 E（rA）=10%*1/8+20%*1/4+30%*1/8+40%*1/2=30% 股票B的期望值收益率为 E（rB）=10%*1/4+20%*1/4+40%*1/4*50%*1/4=30% 股票A的收益率的方差为 δA2=1/8*(10%-30%)2+1/4*(20%-30%)2+1/8*(30%-30%)2+1/2*(40%-30%)2 =0.0125 股票A的收益率的标准差为 δA=0.01251/2=0.1118=11.18% 股票B的收益率的方差为 δB2=1/4*(10%-30%)2+1/4*(20%-30%)2+1/4*(40%-30%)2+1/4*(50%-30%)2 =0.025  股票B的收益率的标准差为 δB=0.0251/2=0.1581=15.81% 股票A与股票B的期望收益率相同，但股票B的方差及标准差大于股票A，这说明股票B的风险比股票A大。

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