科大讯飞股票当前价格为59元/股。市场上1年期的欧式看涨和看跌期_睦霖题库

简答题科大讯飞股票当前价格为59元/股。市场上1年期的欧式看涨和看跌期权的执行价格均为60元/股，看涨期权的价格为9元/股，看跌期权的价格为6元/股，无风险利率为3%。问：①是否存在套利机会？②如果存在套利机会，应该如何操作？

正确答案：
②以每股9元卖出一份看涨期权获得资金900元，以3%的利率借入资金以6元/股买入一份看跌期权支付资金600元，以60元/股买入股票100股，支付6000元，所得净现金流为：900+5825.24-600-6000≈125.24元。
答案解析：
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