试题详情
- 简答题检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关，为什么用德宾h-检验而不用DW检验？
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因为DW检验法不适合于方程含有滞后被解释变量的场合，在自回归模型中，滞后被解释变量是随机变量，已有研究表明，如果用DW检验法，则d统计量值总是趋近于2。也就是说，在一阶自回归中，当随机扰动项存在自相关时，DW检验却倾向于得出非自相关的结论。
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