试题详情
单项选择题某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。

A、635.5

B、637.4

C、639.3

D、641.6

  • C

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