试题详情
- 简答题简述期货套利交易与纯粹的期货单向投机的不同之处。
- 1、期货投机交易:利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润;
套利交易:从相关市场或相关合约之间的相对价格差异套取利润。
2、期货投机交易:在一段时间内只做买或卖;
套利交易:在同一时间在相关市场进行反向交易,或者在同一时间买入和卖出相关期货合约,同时扮演多头和空头的双重角色。
3、期货投机交易:单一价格变化幅度大,因而承担的风险也较大;
套利交易:价差变化幅度小,因而承担的风险也小。
4、套利的成本要低于期货投机交易。
套利交易:同时至少设计两个合约的买卖,套利交易的佣金支出比一个单盘交易的佣金费用要高,但要低于一个回合单盘交易的两倍。
5、套利的风险较小,保证金的收取小于普通投机,大大节省的资金的占用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么是基差?基差走强和基差走弱如何判断?
- 影响认股权证内在价值的因素有()。
- 什么是远期对远期掉期交易?
- 一项标准的利率互换的定义包括()。
- 垂直价差和水平价差是怎样区分的?
- 假设股票现在的价格为100元,不支付股利
- 外国公司在亚洲发行债券称()。
- 期货市场的两个基本功能是什么?
- 什么是跨期套利?包括几种类型?
- 外国公司在美国发行债券称()。
- 金融期权的种类主要有()。
- 下列关于代理贴现业务的表述,错误的是()
- 影响票据业务利率定价的内部因素有哪些:(
- “如果一种股票的期权大都为实值期权,那么
- 完美对冲是否总能成功地将未来交易的价格锁
- 根据市场预期理论,如果随期限增加而即期利
- 长期国库券期货的最小报价单位为()。
- 一份6个月期的股票远期合约有着4%的年收
- 最优对冲比可由期货价格(y轴)回归于现货
- 假定市场上有一项欧式股票看跌期权,合约有