试题详情
简答题假定市场上有一项欧式股票看跌期权,合约有效期为4个月,期权执行价格为65美元,标的股票的现行市价为60美元,股票在期权有效期内无股票支付,市场上以连续复利计息的无风险利率6%(年利率)。如果该看跌期权的交易价格为2美元,请问队套利者存在怎样的机会?可以如何操作来获取无风险收益。
  • 65e-0.06*4/12-60=3.7  又p=2<=3.7,有套利机会
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题