试题详情
- 单项选择题下面哪种模型属于全球模型()。
A、源于摩根大通的信用矩阵
B、源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型
C、Kamakura风险经理
D、源于麦肯锡的信用组合视角
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- BASEL2主要通过()来关注银行资本的
- 在准备监管部门流动性压力测试时,A银行的
- 除了利率风险管理外,资金部的重要职责还包
- 关于BASEL Ⅱ的发展,下列说法中错误
- 一般情况下,通货膨胀率上升对于银行会产生
- IRB法的评级结果必须至少多少年更新一次
- 某个银行希望持有某五年期的债券,要考虑不
- ()计量的是于银行正面临的总风险直接相关
- A银行发行了为期三年的次级债券,目前资金
- 1998年长期资本管理公司(LTCM)的
- 根据巴塞尔协议,所有交易头寸的风险资本计
- 以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的
- 衡量银行资本相对于贷款或其它资本的比例称
- 银行的某项公司贷款,本金和利息已经逾期1
- ()第一次具备了风险监管的基本要素?
- 银行账户中最普遍的市场风险是()。
- 1996年的市场风险修正案提出了二级资本
- 操作风险管理主要针对下面哪些类别的风险
- 由货币监理署负责监管的银行,当银行的哪个
- 一位银行客户选择首付款较低,偿还金额随着