试题详情
- 单项选择题如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求,银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何?()
A、IRB法
B、评级法(RBA)
C、监管公式法(SF)
D、内部评估法(IAA)
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一
- 通常来说,金融联合体提供的外部事件数据库
- 为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在
- 巴塞尔委员会对银行维持的不同层次资本比率
- 根据惠誉评级关于1990年到2003年银
- 由于银行的基本业务而自然产生的风险就是(
- 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期
- 银行在估算哪些风险因子时,应该要考虑经济
- 以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的
- 联合银行目前的标准是:()
- 当黄金金条的成本是每条1100美元时,3
- 银行客户准备支付其在巴西的供应商1亿巴西
- 为了构造信用损失模型,通常的观测期长度为
- 近年来,公司业绩披露的出发观点是:()。
- 从事远期利率协议(FRAs)时,银行承担
- 对银行实施(),可以保证银行满足最低资本
- 从风险模型角度来看,下面哪项资产的模型风
- 不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的
- BASEL II的三大支柱不包括:()
- 针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪