试题详情
简答题1份4个月后到期的欧式看跌期权价格为1.5元。股票价格为47元，执行价格为50元，利率为6%，股票无股息。问是否存在套利机会，如果存在，该如何套利？
  • 欧式看跌期权的价格下限为。目前期权价格低于该下限，因此存在套利机会，投资者可买入借入金额为的资金来买入股票和期权，以获得无风险套利。

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