试题详情
- 简答题对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？
- 多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在模型Yi=β
- 运用美国1988研究与开发（R&D）支出
- 当模型存在自相关时，可用D-W法进行检验
- 一个研究对某地区大学生就业的影响的简单模
- 以下是商品价格P和商品供给S的数据：
- 在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不
- 下列选项中说法正确的有（）。
- 利用15个观察数据估计三变量（两个解释变
- 下面说法中选项正确的是（）。
- 假定有如下的回归结果：其中，Y表示美国的
- 计量经济学模型的主要应用领域有哪些？
- 如果在多元回归中，根据通常的t检验，全
- 已知模型的形式为Yt
- 简述计量经济学的研究目的
- 一个由容量为209的样本估计的解释CEO
- 白噪声序列是（）的时间序列，随机游走序列
- 计量经济研究中使用的经济数据主要包括三种
- 为什么定义方程式可以用于联立方程组模型，
- 已知描述某经济问题的线性回归模型为Y
- 设消费函数如果统计检验表明成立，则北方的