试题详情
简答题设无风险利率为5%，两只基金的特性如表，试计算最优风险投资组合在各个证券上的资金比率、组合的预期收益率和标准差。
  • 最优风险投资组合需满足条件：
    组合在债券和股票上的资金比例分别为40%和60%。组合的预期收益率为11%，标准差为14.2%。最优资本配置线的斜率为0.42。

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