试题详情
- 简答题
假设某上市公司现在股价为58元，公司在3个月内将发布有关产品研发是否成功的重大消息。该消息一旦发布，将引起股价剧烈变动，但在发布之前，投资者无法预期股价将向哪个方向变动。目前市场上有关于该股票的欧式看涨和看跌期权，有关信息如下：
请根据题意，用股票和期权构造合适的投资组合。
- 因为投资者预期股价将在短期内剧烈变动，但不确定向哪个方向变动。在此情况下，投资者可同时买入看涨和看跌期权，即所谓的对敲交易。这样的投资策略的成本为看涨和看跌期权的费用，合计为9元。
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