试题详情
简答题一只股票现在的价格是15元，预计6个月后涨到18元或是下降到12元，无风险利率是10%，运用风险中性定价法，求执行价格为16元的6个月期欧式看涨期权的价值。
  • 我们假定该股票上升的概率为P，下跌的概率为1-P。
    18p+12（1-p）=15e0.1×0.5，p=0.0.628
    f=（2×0.628+0×0.372）e-0.1×0.25=1.32元。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题