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简答题简述独立同分布、鞅过程以及白噪音之间的联系和区别。
  • 三者之间的关系为：在时间序列方差存在的情况下，独立同分布属于鞅过程属于白噪音。因此独立时间序列一定是鞅过程，而鞅过程不一定为独立时间序列；鞅过程一定是白噪音，但白噪音不一定是鞅过程。由于鞅过程无法从计量上得到很好的统计分析形式，因此对鞅过程的检验主要采用独立同分布和白噪音两种替代形式。对收益独立性的检验为游程检验，对白噪音的检验为自相关检验。通过独立的游程检验可以证明鞅过程的存在，从而证实弱势有效市场假设，但通不过独立游程检验无法证明伪弱势有效市场假设；同样，无法通过白噪音检验可以证明伪弱势有效市场假设，而通过白噪音检验则无法证实弱势有效市场假设。

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