试题详情
- 多项选择题如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。
A、如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85
B、如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85
C、如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85
D、如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
- A,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 若收益率、久期不变，票面利率越高的债券凸
- 3月3日，IF1604合约价格为2950
- 对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国
- 区间浮动利率票据可以拆分为（）。
- 如果投资者对市场态度看多，那么他可能选择
- 投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期
- 外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及
- 以下关于delta说法正确的是（）。
- 某股票当前价格为30元，年化波动率为25
- 投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，
- 假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个
- 假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5
- 下列（）不是外币支付凭证.
- 下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。
- 对公单位第一次办理国际收支申报，应填报（
- 在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要
- 基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）
- 李四持有30手沪深300股指期权，每手的
- 某股票每年的价格上升系数为1.1，下降系
- 投资者预期股票市场在未来将大幅上涨。这时