试题详情
简答题某个股票现价为$40。有连续2个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单位二叉树的股价或者上涨10％或者下跌10％。无风险年利率为12％（连续复利）。执行价格为$42的6个月期限的欧式看跌期权的价值为多少？
  • 由题意可得，
    则风险中性概率
    计算股价二叉树图的结果如下：

    如上图，当到达中间终节点时，期权的损益为42－39.6＝2.4；在最低的节点处，期权的损益为42－32.4＝9.6。
    欧式期权的价值为：

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