金融工程试题库简述股票看涨期权与认股权证区别。一份3×6的远期利率协议表示（）的FRA合约。强式效率市场假说认为，不仅是已公布的信息，而且是可能获得的有关信（）就是为了得到未来不确定现金流付出的价格。不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。FRA合约的结算金采取现金方式进行交割。哪个被称作为标准化的远期（）。属于利率期货避险的交易策略有如下（）。无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。美式期权是指期权的执行时间（）。M1，M2，M期权价格下限实质上是其相应的内在价值。金融衍生产品主要采取相对定价方法。期权的最大特征是（）。银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。假设一份60天后到期的欧洲美元期货的报价为88，那么在60天后至有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收当标的资产价格与利率呈负相关性时，远期价格就会高于期货价格。市场的交易机制将市场分为（）。某交易者持有某公司股票，为了获得利润，现在需要购买相应数量的看跌基差的增大将对多头套期保值者有利。金融衍生品是用来投机的好工具。金融工程的作用有（）。假设A、B公司都想借入一年期的100万美元借款，A想借入与六个月某股票市价为70元，年波动率为32%，该股票预计3个月和6个月后远期合约是非标准化的交易合约，一般在场外市场交易。某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪种措施来试述你对金融衍生产品的认识？当投资者相信股票将有巨大的变动但是方向不确定时，投资者能采用以下更多试题请关注下方微信公众号
