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简答题 假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数) 若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？
  • 看涨期权的内在价值=Max(X-S，0)，市场价格低于协议价格，所以此时该看涨期权的内在价值为0

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