试题详情
单项选择题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元

  • D

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