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简答题某日外汇市场行情为GBP/USD即期汇率为USD/GBP= 1.5520, 90天远期= 1.530 ,美国出口商向英国出口价值200万英镑的货物,预计3个月后才收汇,假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为USD/GBP =1.5115,如果美国出口商不进行保值,3个月后英镑贬值损失多少,如果利用远期外汇交易、外汇期货交易采取套期保值措施?
  • 如不进行套期保值,则会导致亏损,亏损额=200万*(1.5520—1.5515)=200万*0.0405=8.1万。
    因此,通过分析可知应该卖出期货合约来进行套期保值,套期保值分析如下表所示:
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