试题详情
- 简答题采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求?
- 商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型,例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括:
1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值,使用单尾、99%的置信水平。
2.计算风险价值时,商业银行使用的持有期应为10个交易日,商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期(如时间平方根法),但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年(或250个交易日)。
4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时,应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算,则必须提高更新频率。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在【守岗敬业】中规定,从发现岗位无人开始
- 关于招商银行资金余额管理业务,以下说法不
- 招商银行离在岸联动服务模式与红筹上市公司
- 代发时必须按代发业务协议规定的收费标准收
- 招行在信用风险方面的实施目标是什么?为了
- B类企业不得办理()天以上(不含)的延期
- 一线国语国内证条款合理性的要求,描述不正
- 在咨询指导耐心服务中扣分的是()
- 客户在招商银行至少可以开立三张卡片
- 中期票据评级机构在债券评级过程中主要根据
- 什么是业务持续性计划(BCP)?
- 网点内落地式展架不得超过3个
- 代理贴现业务贸易背景材料可以由代理人提供
- 什么是定量验证方法、定性验证方法?
- 以下属于引导员引导分流工作的是()
- 跨行转汇涉及的机构有哪些?
- 下关于金葵花内外环管户的说法错误的是:(
- 理财经理日常客户电访中,已在本子上登记客
- 业务代表接到客户疑难投诉时的常规受理原则
- 温馨提示和免责提示标识可为()