试题详情
- 单项选择题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()。
A、95%
B、90%
C、99%
D、99.9%
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某机构希望能够对冲其期权组合的风险,选择
- 常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换,
- 下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来
- 巴塞尔协议支柱2和支柱3希望能覆盖的风险
- ()计量的是于银行正面临的总风险直接相关
- 不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是(
- 整体总收入一样的甲、乙两银行,甲银行偏重
- 巴塞尔新资本协议的风险评估方法中,下面哪
- 当黄金金条的成本是每条1100美元时,3
- 估算零售暴露的LGD,必须有至少多少年的
- 如果银行持有的一个组合完全被对冲了,那么
- 针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪
- 计算市场风险对价格变化的敏感性是怎样实现
- 下列主要的表外信用替代物,哪个转换系数最
- 以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的
- 制造商无法履行保修承诺可被视为(),而潜
- 债券市场中,一般下面哪种债券的交易量最高
- 银行透过特定技术与政策,来降低信用风险发
- 在正常的市场条件下,以下四个因素中哪一个
- 信用评级公司在评估公司的信用级别时,除