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简答题 某公司持有三种股票A、B、C，它们的B系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定： （1）投资组合的β系数； （2）投.资组合的报酬率。
  • （1）投资组合的β系数=∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重=0.1×0.5+0.3×1+0.6×2=1.55
    （2）投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数×（市场平均投资报酬率-无风险报酬率）=4%+1.55×（10%-4%）=13.3%

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