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简答题什么是内部评级法？什么是内评法的初级法和高级法？
  • 信用风险内部评级法建立在银行的内部评级结果基础之上，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对风险资产的风险参数进行评估，并利用对风险的内部评估结果计算信用风险的风险加权资产。这个过程从度量单笔授信损失开始，过渡到对整个银行资产组合损失的度量。内部评级法通过要求银行自上而下建立起对重要风险指标进行数据收集、模型度量和校验体系，确保由此计算出的资本充足水平足以保证银行经营的稳健。
    初级法和高级法是针对非零售信用风险暴露而提供的技术难度不同的两套计量方法，非零售信用风险暴露包括公司、主权和银行暴露。信用风险内部评级法初级法规定，对于公司暴露、主权暴露和银行暴露，银行自己估计违约概率，其他的风险因素（违约损失率、违约风险暴露、期限）采用监管当局的估计值。信用风险内部评级高级法规定，银行在满足最低标准的前提下，银行需要自行估算所有的风险参数，包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。
    零售暴露的内部评级体系不存在初级法和高级法的区别，银行必须自己估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露。

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