试题详情
- 单项选择题关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。
A、看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
B、Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
C、无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
D、一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
- A
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